Paredzamā analīze Kanādas tirgiem
Vexquant piemēro prognozējošos modeļus lielām tirgus un portfeļa datu kopām, pēc tam publicē iegūtos zvanus publiskā žurnālā, lai jūs varētu novērtēt paredzamo precizitāti pirms kapitāla ieguldīšanas.
Metodoloģija
Vexquant process ir paredzēts pārbaudei, nevis ticībai. Katrs turpmākais posms rada starpproduktu, kas tiek ierakstīts, tāpēc ceļu no neapstrādātiem datiem līdz ieteikumam var izsekot pēc fakta.
Cenas, apjoma un ķēdes vai tirgus dziļuma dati tiek regulāri iegūti no vairākiem avotiem un pirms lietošanas tiek pārbaudīti, vai nav nepilnību vai neatbilstību.
Modeļi, kas apmācīti uz vēsturiskiem datiem, identificē atkārtotas attiecības starp mainīgajiem, kurus ir grūti manuāli izolēt lielās datu kopās.
Katrs atklātais modelis tiek pārbaudīts, salīdzinot ar datiem ārpus izlases, lai filtrētu signālus, kas neiztur ilgāk par periodu, kurā tie tika atrasti.
Saglabātie signāli tiek pārveidoti par risku pielāgotu ieteikumu, tiek apzīmēti ar laikspiedolu un ierakstīti publiskajā veiktspējas žurnālā, pirms ir zināms rezultāts.
Galvenās iespējas
Katrs tālāk norādītais rīks pievēršas konkrētam jautājumam, uz kuru riska pārvaldītājam vai ieguldītājam parasti ir jāatbild manuāli. Vexquant neaizstāj šo spriedumu; tas sašaurina datus līdz statistiski nozīmīgiem.
Aktīvi un pozīcijas tiek vērtētas, ņemot vērā vēsturiskās svārstīguma diapazonus, atzīmējot riska darījumus, kas atšķiras no portfeļa noteiktās riska tolerances.
Portfeļus var izmantot modelētiem tirgus lejupslīdes un likviditātes satricinājumiem, lai novērtētu izņemšanu pirms kapitāla riska.
Identificē, kad iepriekš nekorelētas saimniecības sāk pārvietoties kopā, kas ir kopīgs agrīns koncentrēta riska rādītājs.
Ierosina svēruma korekcijas, pamatojoties uz paredzamajiem precizitātes rādītājiem katrai līdzekļu klasei, nevis uz statiskiem īkšķa noteikumiem.
Katram ieteikumam ir ticamības novērtējums, kas iegūts no atpakaļpārbaudes precizitātes, tāpēc zemas ticamības signālus var attiecīgi novērtēt.
Eksportējamie pārskati apkopo modeļa ievades datus, pieņēmumus un rezultātus formātā, kas piemērots iekšējām riska komitejām.
Veiktspējas caurspīdīgums
Tā vietā, lai apstiprinātu sasniegumus, Vexquant to publicē. Katrs ieteikums tiek reģistrēts ar laikspiedolu, pirms ir zināms rezultāts, un rezultāts tiek reģistrēts, tiklīdz tas tiek atrisināts neatkarīgi no tā, vai tas ir labvēlīgs vai nē.
| Reģistrācijas datums | Aktīvu klase | Ieteikums | Pārliecība | Rezultāta statuss |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | Digitālie aktīvi, liela apjoma | Samaziniet ekspozīciju | Mērens | Atrisināts — izlīdzināts |
| 2024-11-18 | Akcijas, starpnozaru | Turiet, uzraugiet nepastāvību | Augsts | Atrisināts — izlīdzināts |
| 2024-12-02 | Digitālie līdzekļi, vidēja lieluma | Palielināt piešķīrumu | Zems | Atrisināts — atšķīrās |
| 2024-12-21 | Fiksēta ienākuma starpniekserveris | Saglabā pozīciju | Augsts | Gaida risinājumu |
Katrs žurnāla ieraksts novirza atpakaļ uz datu momentuzņēmumu un modeļa versiju, kas izmantota tā ģenerēšanai. Ieraksti ir tikai pievienojami; Iepriekšējie ieteikumi nekad netiek rediģēti vai noņemti pēc fakta, tostarp gadījumi, kad signāls nenoturējās.
Rezultātu iezīmes tiek piešķirtas automātiski, tiklīdz tiek aizvērts konkrētā ieteikuma izšķirtspējas logs, izmantojot tos pašus datu avotus, kas minēti sākotnējā ierakstā, tāpēc vērtēšanas kritēriji žurnālā paliek nemainīgi.
Lietošanas gadījumi
Divi atkārtoti modeļi Vexquant lietotāju vidū ilustrē, kā vieni un tie paši pamatā esošie modeļi tiek piemēroti dažādiem uzdevumiem.
Korporatīvā kase
Problēmas paziņojums: Valsts kases komandai, kuras rīcībā bija daļa no rezervēm digitālajos aktīvos, bija nepieciešams atkārtojams veids, kā pielāgot pozīcijas lielumu, nepaļaujoties tikai uz iekšējiem noskaņojumiem vai ad hoc analītiķu aicinājumiem.
Pieeja un rezultāts: Esošajiem turējumiem tika piemērota riska vērtēšana un scenāriju modelēšana, veidojot iknedēļas uzticamības korekcijas diapazonus. Lēmumi palika Valsts kases komitejas ziņā; modeļa loma bija sašaurināt saprātīgu darbību loku un dokumentēt katras pamatojumu.
Privātais portfelis
Problēmas paziņojums: Investors, kurš pārvalda personīgo portfeli vairākos digitālajos aktīvos, vēlējās neatkarīgu, uz datiem balstītu pārbaudi pret emocionālu lēmumu pieņemšanu lielas nepastāvības periodos.
Pieeja un rezultāts: Korelācijas kartēšana tika atzīmēta, kad turējumi, kas tika uzskatīti par diversificētiem, sāka kustēties tandēmā, izraisot līdzsvara atjaunošanos pirms plašākas izņemšanas. Publiskais žurnāls ļāva investoram salīdzināt signāla pausto pārliecību ar tā faktisko iznākumu, pirms atkal rīkoties pēc līdzīgiem signāliem.
Bieži uzdotie jautājumi
Nē. Vexquant izstrādā uz datiem balstītus ieteikumus ar norādītiem ticamības līmeņiem, kas tiek publiski reģistrēti pārskatīšanai. Tas nesniedz personalizētas finanšu konsultācijas, un rezultāts netiek garantēts. Par lēmumiem, kas balstīti uz šiem rezultātiem, ir atbildīgs lietotājs vai viņa konsultants.
Rezultāts tiek ierakstīts tajā pašā žurnālā kā "atšķirīgs", nemainot vai neizņemot sākotnējo ierakstu. Tas ir daļa no tā, kā prognozēšanas precizitāte tiek godīgi mērīta laika gaitā, nevis tikai uzrāda labvēlīgus rezultātus.
Pirms reģistrēšanas signāli tiek pārbaudīti attiecībā pret ārpusizlases periodiem, un ticamības vērtējumi tiek atkārtoti kalibrēti, uzkrājoties jauniem iznākuma datiem. Tas nenovērš modeļa sabojāšanās risku, bet samazina paļaušanos uz modeļiem, kas darbojās tikai vēlāk.
Portfeļa dati tiek izmantoti tikai, lai ģenerētu ieteikumus kontam, kuram tie pieder. Apkopoti, anonimizēti tirgus dati veicina modeļu apmācību; individuālie īpašumi netiek dalīti vai atklāti citiem lietotājiem.
Modelis darbojas iepriekš noteiktu riska sliekšņu robežās un neveic darījumus tieši; tas sniedz ieteikumus cilvēku pārskatīšanai. Tas arī neņem vērā informāciju, kas atrodas ārpus datu avotiem, piemēram, nepieteiktas regulējuma izmaiņas.
Pilns modeļa ierobežojumu un riska faktoru apraksts ir pieejams mūsu riska atklāšanas dokumentācija.
Piekļuve pilnam veiktspējas žurnālam un modeļa dokumentācijai ir pieejama bez ilgstošas apņemšanās. Lielākā daļa kontu ir konfigurēti sākotnējai pārskatīšanai dažu darbadienu laikā.