Prediktívna analýza pre kanadské trhy
Vexquant aplikuje prediktívne modely na veľké súbory trhových a portfóliových údajov, potom zverejní výsledné hovory vo verejnom denníku, aby ste mohli posúdiť presnosť predikcie pred investovaním kapitálu.
Metodológia
Proces Vexquant je postavený na to, aby bol kontrolovaný, nie na základe viery. Každá nižšie uvedená fáza vytvára medzivýstup, ktorý sa zaznamenáva, takže cestu od nespracovaných údajov k odporúčaniu možno následne sledovať.
Údaje o cene, objeme a údajoch o reťazci alebo o hĺbke trhu sa v pravidelných intervaloch získavajú z viacerých zdrojov a pred použitím sa kontrolujú, či neobsahujú medzery alebo nezrovnalosti.
Modely trénované na historických údajoch identifikujú opakujúce sa vzťahy medzi premennými, ktoré je ťažké manuálne izolovať vo veľkých súboroch údajov.
Každý zistený vzor je testovaný proti údajom mimo vzorky, aby sa filtrovali signály, ktoré nevydržia dlhšie ako obdobie, v ktorom boli nájdené.
Signály, ktoré prežili, sa skonvertujú na odporúčanie upravené podľa rizika, označia sa časovou pečiatkou a zapíšu sa do verejného denníka výkonnosti skôr, ako je známy akýkoľvek výsledok.
Základné schopnosti
Každý z nižšie uvedených nástrojov rieši odlišnú otázku, na ktorú musí manažér rizík alebo investor zvyčajne odpovedať manuálne. Vexquant nenahrádza tento rozsudok; zužuje údaje na to, čo je štatisticky relevantné.
Aktíva a pozície sa hodnotia podľa historických pásiem volatility, pričom sa označujú expozície, ktoré sa odchyľujú od stanovenej tolerancie rizika portfólia.
Portfóliá možno spustiť proti modelovaným poklesom trhu a šokom likvidity, aby sa odhadlo čerpanie predtým, ako je kapitál ohrozený.
Identifikuje, kedy sa predtým nekorelované držby začnú pohybovať spoločne, čo je spoločný skorý indikátor koncentrovaného rizika.
Navrhuje úpravy váženia na základe prediktívnych skóre presnosti pre každú triedu aktív, nie na základe statických pravidiel.
Každé odporúčanie nesie hodnotenie spoľahlivosti odvodené zo spätne testovanej presnosti, takže signály s nízkou mierou spoľahlivosti možno podľa toho zvážiť.
Exportovateľné správy zhŕňajú modelové vstupy, predpoklady a výsledky vo formáte vhodnom pre interné výbory pre riziká.
Transparentnosť výkonu
Namiesto presadzovania rekordu ho Vexquant publikuje. Každé odporúčanie je zaznamenané s časovou pečiatkou predtým, ako je známy výsledok, a výsledok sa zaznamená, keď sa vyrieši, či už priaznivo alebo nie.
| Dátum prihlásenia | Trieda aktív | Odporúčanie | Dôvera | Stav výsledku |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | Digitálne aktíva s veľkou kapitalizáciou | Znížte expozíciu | Mierne | Vyriešené — zarovnané |
| 2024-11-18 | Akcie, medzisektorové | Držte, sledujte volatilitu | Vysoká | Vyriešené — zarovnané |
| 2024-12-02 | Digitálne aktíva so strednou kapitalizáciou | Zvýšte alokáciu | Nízka | Vyriešený — rozchádzaný |
| 2024-12-21 | Proxy s pevným príjmom | Udržujte pozíciu | Vysoká | Čaká sa na vyriešenie |
Každá položka protokolu sa vracia späť na snímku údajov a verziu modelu, ktorá bola použitá na jej vytvorenie. Záznamy sú iba pridané; minulé odporúčania sa nikdy neupravujú ani neodstraňujú dodatočne, vrátane prípadov, keď signál nevydržal.
Štítky výsledkov sa prideľujú automaticky po zatvorení okna riešenia daného odporúčania pomocou rovnakých zdrojov údajov uvedených v pôvodnom zázname, takže kritériá hodnotenia zostanú konzistentné v celom protokole.
Prípady použitia
Dva opakujúce sa vzory medzi používateľmi Vexquant ilustrujú, ako sa rovnaké základné modely aplikujú na rôzne mandáty.
Firemná pokladnica
Vyhlásenie o probléme: Treasury tím, ktorý drží časť rezerv v digitálnych aktívach, potreboval opakovateľný spôsob, ako upraviť veľkosť pozícií bez toho, aby sa spoliehal iba na interný sentiment alebo ad hoc hovory analytikov.
Prístup a výsledok: Na existujúce podiely sa použilo rizikové bodovanie a modelovanie scenárov, čím sa vytvorili týždenné rozsahy úprav s hodnotením spoľahlivosti. Rozhodnutia zostali na ministerstve financií; úlohou modelu bolo zúžiť rozsah primeraných krokov a zdokumentovať dôvody každého z nich.
Súkromné portfólio
Vyhlásenie o probléme: Investor, ktorý spravuje osobné portfólio viacerých digitálnych aktív, chcel nezávislú kontrolu založenú na údajoch proti emocionálnemu rozhodovaniu počas období vysokej volatility.
Prístup a výsledok: Korelačné mapovanie ostalo, keď sa podiely, o ktorých sa predpokladá, že sú diverzifikované, začali pohybovať v tandeme, čo viedlo k opätovnému vyrovnaniu pred širším čerpaním. Verejný denník umožnil investorovi porovnať deklarovanú dôveru signálu s jeho skutočným výsledkom predtým, než bude znova konať podľa podobných signálov.
Často kladené otázky
Nie. Vexquant vytvára odporúčania založené na údajoch s uvedenými úrovňami spoľahlivosti, ktoré sú verejne zaznamenané na kontrolu. Neposkytuje personalizované finančné poradenstvo a nie je zaručený žiadny výsledok. Rozhodnutia na základe týchto výstupov zostávajú zodpovednosťou používateľa alebo jeho poradcu.
Výsledok sa zaznamená do rovnakého denníka ako „odchýlený“ bez zmeny alebo odstránenia pôvodného záznamu. Je to súčasť toho, ako sa prediktívna presnosť poctivo meria v priebehu času, a nie len predvádzanie priaznivých výsledkov.
Signály sa pred zaprotokolovaním overia v porovnaní s obdobiami mimo vzorkovania a hodnotenia spoľahlivosti sa prekalibrujú, keď sa nahromadia nové výstupné údaje. To neodstraňuje riziko rozpadu vzoru, ale znižuje spoliehanie sa na vzory, ktoré fungovali len pri spätnom pohľade.
Údaje špecifické pre portfólio sa používajú iba na generovanie odporúčaní pre účet, ku ktorému patria. Súhrnné, anonymizované údaje o trhu prispievajú k modelovému tréningu; jednotlivé podiely sa nezdieľajú ani nezverejňujú iným používateľom.
Model funguje v rámci vopred definovaných prahových hodnôt rizika a nevykonáva obchody priamo; vytvára odporúčania na preskúmanie človekom. Nezohľadňuje ani informácie mimo svojich zdrojov údajov, ako sú napríklad neohlásené regulačné zmeny.
Úplný popis modelových obmedzení a rizikových faktorov je dostupný v našom dokumentácia o zverejnení rizika.
Prístup k úplnému denníku výkonu a dokumentácii modelu je k dispozícii bez toho, aby ste si vopred vyžadovali dlhodobý záväzok. Väčšina účtov je nakonfigurovaná na počiatočnú kontrolu v priebehu niekoľkých pracovných dní.