Kanada Piyasaları için Tahmine Dayalı Analitik
Vexquant, tahmine dayalı modelleri büyük piyasa ve portföy veri kümelerine uygular, ardından ortaya çıkan çağrıları genel bir kayıtta yayınlar, böylece sermayeyi taahhüt etmeden önce tahmin doğruluğunu değerlendirebilirsiniz.
Metodoloji
Vexquant'in süreci, inanılarak kabul edilmek için değil, denetlenmek için oluşturulmuştur. Aşağıdaki her aşama, kaydedilen bir ara çıktı üretir, böylece ham verilerden tavsiyeye giden yol, olay sonrasında takip edilebilir.
Fiyat, hacim ve zincir içi veya piyasa derinliği verileri düzenli aralıklarla birden fazla kaynaktan alınır ve kullanımdan önce boşluklar veya tutarsızlıklar açısından kontrol edilir.
Geçmiş veriler üzerinde eğitilen modeller, büyük veri kümelerinde manuel olarak izole edilmesi zor olan değişkenler arasındaki yinelenen ilişkileri tanımlar.
Tespit edilen her model, bulundukları dönemin ötesine geçemeyen sinyalleri filtrelemek için örnek dışı verilere karşı test edilir.
Hayatta kalan sinyaller riske göre ayarlanmış bir öneriye dönüştürülür, zaman damgası eklenir ve herhangi bir sonuç bilinmeden önce genel performans günlüğüne yazılır.
Temel Yetenekler
Aşağıdaki her araç, bir risk yöneticisinin veya yatırımcının genellikle manuel olarak yanıtlaması gereken farklı bir soruyu ele almaktadır. Vexquant bu kararın yerine geçmez; verileri istatistiksel olarak anlamlı olana kadar daraltır.
Varlıklar ve pozisyonlar, bir portföyün belirtilen risk toleransından sapan riskleri işaretleyerek tarihsel oynaklık aralıklarına göre puanlanır.
Portföyler, sermaye riske girmeden önce düşüşleri tahmin etmek için modellenmiş piyasa gerilemelerine ve likidite şoklarına karşı çalıştırılabilir.
Daha önce ilişkisiz olan varlıkların ne zaman birlikte hareket etmeye başladığını tanımlar; bu, yoğunlaşmış riskin ortak bir erken göstergesidir.
Statik temel kurallara göre değil, her bir varlık sınıfı için tahmine dayalı doğruluk puanlarına dayalı olarak ağırlıklandırma ayarlamaları önerir.
Her öneri, daha önce test edilmiş doğruluktan elde edilen bir güven derecesi taşır; dolayısıyla, düşük güvenirliğe sahip sinyaller buna göre ağırlıklandırılabilir.
Dışa aktarılabilir raporlar, model girdilerini, varsayımlarını ve sonuçlarını dahili risk komitelerine uygun bir formatta özetler.
Performans Şeffaflığı
Vexquant, bir geçmiş performans iddiasında bulunmak yerine bir tane yayınlıyor. Her öneri, sonuç bilinmeden önce bir zaman damgasıyla günlüğe kaydedilir ve sonuç, olumlu olsun ya da olmasın çözümlendikten sonra kaydedilir.
| Günlüğe Kaydedilen Tarih | Varlık Sınıfı | Tavsiye | Güven | Sonuç Durumu |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | Dijital varlıklar, büyük sermaye | Maruziyeti azaltın | Orta | Çözüldü — hizalandı |
| 2024-11-18 | Hisse senetleri, sektörler arası | Tut, volatiliteyi izle | Yüksek | Çözüldü — hizalandı |
| 2024-12-02 | Dijital varlıklar, orta ölçekli | Tahsisi artır | Düşük | Çözüldü – ayrıldı |
| 2024-12-21 | Sabit gelir vekili | Pozisyonu koru | Yüksek | Çözüm bekleniyor |
Her günlük girişi, onu oluşturmak için kullanılan veri anlık görüntüsüne ve model sürümüne bağlanır. Girişler yalnızca ekleme amaçlıdır; Sinyalin tutmadığı durumlar da dahil olmak üzere geçmiş öneriler hiçbir zaman düzenlenmiyor veya kaldırılmıyor.
Sonuç etiketleri, belirli bir öneriye ilişkin çözüm penceresi kapandığında, orijinal girişte belirtilen aynı veri kaynakları kullanılarak otomatik olarak atanır, böylece derecelendirme kriterleri günlük boyunca tutarlı kalır.
Kullanım Durumları
Vexquant kullanıcıları arasında yinelenen iki model, aynı temel modellerin farklı görevlere nasıl uygulandığını göstermektedir.
Kurumsal Hazine
Sorun bildirimi: Rezervlerin bir kısmını dijital varlıklarda tutan bir hazine ekibinin, yalnızca iç duyarlılığa veya geçici analist çağrılarına dayanmadan pozisyon ayarlamalarını boyutlandırmak için tekrarlanabilir bir yola ihtiyacı vardı.
Yaklaşım ve sonuç: Risk puanlaması ve senaryo modellemesi mevcut varlıklara uygulanarak haftalık güven dereceli ayarlama aralıkları oluşturuldu. Kararlar hazine komitesinde kaldı; modelin rolü makul eylemlerin kapsamını daraltmak ve her birinin arkasındaki mantığı belgelemekti.
Özel Portföy
Sorun bildirimi: Çeşitli dijital varlıklarda kişisel bir portföy yöneten bir yatırımcı, yüksek volatilite dönemlerinde duygusal karar verme sürecine karşı bağımsız, veriye dayalı bir kontrol istiyordu.
Yaklaşım ve sonuç: Çeşitlendirildiği varsayılan varlıklar birlikte hareket etmeye başladığında işaretlenen korelasyon haritalaması, daha geniş bir düşüş öncesinde yeniden dengelenmeye yol açtı. Herkese açık kayıt, yatırımcının benzer sinyaller üzerinde tekrar harekete geçmeden önce sinyalin belirtilen güvenini gerçek sonucuyla karşılaştırmasına olanak tanıdı.
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır. Vexquant, incelenmek üzere kamuya açık olarak günlüğe kaydedilen, belirtilen güven düzeylerine sahip, veriye dayalı öneriler üretir. Kişiselleştirilmiş mali tavsiye sağlamaz ve hiçbir sonuç garanti edilmez. Bu çıktılara dayalı kararlar kullanıcının veya danışmanının sorumluluğunda kalır.
Sonuç, orijinal giriş değiştirilmeden veya kaldırılmadan aynı günlüğe "farklı" olarak kaydedilir. Bu, yalnızca olumlu sonuçları sergilemek yerine, tahmin doğruluğunun zaman içinde nasıl dürüstçe ölçüldüğünün bir parçasıdır.
Sinyaller, günlüğe kaydedilmeden önce örnek dışı dönemlere göre doğrulanır ve yeni sonuç verileri biriktikçe güven derecelendirmeleri yeniden kalibre edilir. Bu, bir modelin bozulma riskini ortadan kaldırmaz, ancak yalnızca sonradan bakıldığında işe yarayan kalıplara olan güveni azaltır.
Portföye özel veriler yalnızca ait olduğu hesaba yönelik öneriler oluşturmak için kullanılır. Toplu, anonimleştirilmiş piyasa verileri model eğitimine katkıda bulunur; bireysel varlıklar paylaşılmaz veya diğer kullanıcılara açıklanmaz.
Model, önceden tanımlanmış risk eşikleri dahilinde çalışır ve doğrudan alım satım gerçekleştirmez; İnsanların incelemesine yönelik öneriler üretir. Ayrıca, habersiz mevzuat değişiklikleri gibi kendi veri kaynakları dışındaki bilgileri de hesaba katmaz.
Model sınırlamalarının ve risk faktörlerinin tam bir açıklaması, burada mevcuttur. risk açıklama belgeleri.
Tam performans günlüğüne ve model belgelerine erişim, önceden uzun vadeli bir taahhüt gerektirmeden mümkündür. Çoğu hesap, birkaç iş günü içinde ilk inceleme için yapılandırılır.